Для этого им потребуется поддерживать рынок в диапазоне. Если вы видите даун-бары с низким объемом (нет предложения) или крайне высоким объёмом (шейкауты или маленькие панические продажи), закрывающиеся в середине, то рынок еще не готов упасть. Метод VSA (Volume Spread метод ганна Analysis) представляет собой мощный инструмент для анализа финансовых рынков, который основан на анализе объемов торгов и спредов цен.

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть]

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок. Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи. В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения.

Третий аргумент “за” — история трейдера, который манипулировал ценами и попался на этом

Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд. На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов.

+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»

Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор. Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда. На основе некоторых данных были созданы торговые стратегии, которые мы используем в лайв-торговле. Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей. В первую очередь VSA трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения.

• Финансовые регуляторы в итоге ужесточили правила для высокочастотников — сегодня HFT есть на рынках, но они работают прозрачней и подконтрольней, а правила своих стратегий они обязаны раскрывать регуляторам.
• Понятие спреда, отраженное в названии метода – это трактовка диапазона свечи.
• На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии.
• Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.
• Однако на баре 2 все поменялось, как остросюжетном блокбастере.

А спустя 2 недели, 14 февраля SBER торговался уже ниже 205 рублей за акцию. В конце концов, «стадо» теряет контроль в страхе упустить более высокие цены и покупает на потоке хороших новостей. Группы профессионалов будут продавать во время этого безумия покупателей.

Первый аргумент “против” — рынки достаточно ликвидны (особенно рынок Forex)

В течение следующих дней, профессионалы поддерживали цену акций, подогревая рынок, стимулируя покупки retail трейдеров, и за их счет формируя медвежью позицию, ведь в реальности они готовились к понижению. Наверняка, профессиональные деньги имели более масштабные планы и не спешили толкать цену вниз до того, как они нарастят достаточно позиций шорт. А бар, обозначенный стрелками просто обозначил тот уровень, где напор “толпы” покупателей встретили их первые SELL-Limit.

Торговые терминалы позволяют производить анализ гистограммы объемов, выводя ее среднее значение. Этот параметр используется для оценки коррекций по тренду, как фильтр в торговых системах. Если на растущем тренде при коррекциях объем в среднем продолжает свое увеличение, тренд будет продолжен.

Точно так же идет тренд вниз, по таким же (только обратным) критериям дифференцируется откат от разворота. Так же, возможно появление дополнительных фаз распределения (re-distribution), которые в некоторых случаях будут заканчиваться Pushing down through support (прыжок вниз через поддержку). Кстати, после обычного первого рейнджевого распределения так же возможна данная модель. Во время этого тренда у нас возникает только один вопрос, когда новое пугающие движение против вас считать откатом (передышкой перед дальнейшем путем), а когда разворотом тренда. Обычно возникает во время флетов, перерывов, откатах от тренда, и часто в фазе re-accumulation (дополнительного накопления, см. ниже) перед продолжением тренда вверх. Если же появляется предложение, толпа продолжает продавать, то цену гонят дальше до тех пор, пока не вытрясут максимально – неудачный тест.

В то время, как Кульминацию покупок разгоняют жадность и жажда легкой и быстрой наживы. Можно использовать для работы данные об объемах на фьючерсном рынке, можно пользоваться встроенными индикаторами в терминале. Более продвинутые трейдеры добавляют в терминал простой и понятный индикатор Better Volume, позволяющий без лишних усилий соотнести цену и объем в рынке и составить свой прогноз. Несмотря на отсутствие информации об абсолютном объеме торгов на рынке Forex, мы можем использовать тиковые объемы для анализа и прогнозирования ценовых движений.

Ширина спреда показывает волатильность за определенный промежуток времени. С точки зрения поведенческого трейдинга, ширина спреда дает нам возможность понять, насколько активно велась торговля в этот период времени. Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение».

Понимая эти принципы, Вы сможете легко ориентироваться на любом рынке, включая реальную жизнь. Как только мы поймем куда открылся специалист или крупный оператор мы, не раздумывая, продублируем его сделку. Все что нужно, так это обычная доступная почти везде гистограмма объемов снизу, и, конечно же, упорство в практике.

В итоге, метод VSA остается актуальным инструментом для анализа финансовых рынков и продолжает привлекать внимание трейдеров и инвесторов, которые стремятся лучше понимать рыночную динамику и повышать свою прибыльность. Это аббревиатура, которая обозначает анализ объема и спреда (Volume Spread Analysis). Метод был разработан для использования на фондовом рынке. Он появился в первой половине XX века, основоположником является Ричард Вайкофф.

Для того, чтобы зарабатывать на Форекс, необходимо располагать информацией об объёмах рынка. Этому и посвящен VSA-метод, который мы предлагаем Вам изучить совершенно бесплатно. Стратегия простая, использует волатильность валютной пары и из этих соображений выставляет ордера на покупку или продажу. Что приводит к движению цены, или же почему цена стоит на месте. Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного (информированного) участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок. В период, когда происходит накопление, а также при распределении на рынке нет волатильности, поэтому отсутствуют движения, требуемые для того, чтобы трейдер получил прибыль. В такой ситуации ордера группируются примерно на одном уровне. Вайкофф выходит постоянно, в 1931 году он публикует курс технического анализа цены и объемов.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.